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文献中的惯例是查看HP逐渐数据以检查商业周期。我们专注于偏离光滑的HP趋势。当然，有一个可以查看数据的周期性组成部分的替代方法（例如第一个差异，频带通过过滤器，线性降低等）。“商业周期时刻”主要关注各种第二时刻。特别是，HP过滤系列的标准偏差称为其波动性。我们也有兴趣查看系列的周期性，该周期性将其定义为与GDP的同时相关性。我们将系列量度的第一阶自相关称为其持久性的度量，我们还研究了一个系列与输出LED或滞后滞后期间的密切相关性，以说明哪个系列是“滞后指示器”，哪个系列是“领先指示器”。我们最感兴趣的系列是与简单的真实商业周期模型（产出，消费，投资，总小时时间工作，实际工资和实际利率）相同的内生变量。此外，我们将研究平均劳动生产率（产出与总小时数的比率），价格水平和总要素生产率（TFP）。迄今为止，价格水平不在模型中，但可以轻松地添加。tfp是模型中驱动力的经验对应物。我们将其测量为输出减去加权输入：
研究生宏观理论II：样式化的商业周期事实和...
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