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人口普查局经济活动指数 (IDEA) 是根据人口普查局的 15 个主要月度经济时间序列构建的。该指数旨在提供一个单一的时间序列，尽可能反映整个组件序列随时间的变化。组件序列提供零售和批发贸易、制造业、建筑业、国际贸易和企业组建活动的月度指标。大多数输入序列都是主要联邦经济指标。该指数是通过将主成分分析 (PCA) 方法应用于季节性调整组件序列的月度增长率时间序列构建的，然后将增长率标准化为均值为零、方差为 1 的序列。类似的 PCA 方法已用于构建其他经济指数，包括芝加哥联邦储备银行发布的芝加哥联邦储备银行全国活动指数和纽约联邦储备银行发布的每周经济指数。虽然 IDEA 是根据月度数据的时间序列构建的，但它会在每个工作日计算和发布，因此每当其任何组件序列发布新的月度值时都会更新。由于给定月份的数据值发布日期在各个组件系列中有所不同，任何一个组件系列的每月发布日期都略有不同，因此该指数的更新非常频繁。在几乎所有更新中，一些组件系列都缺少当前（最近）数据月份的观测值，这是不可避免的。为了解决这种情况，使用多元自回归时间序列模型，预测（现在预测）当前指数月份落后一个月的组件系列。本报告讨论了指数的输入序列、PCA 指数的构建以及使用的现在预测程序。然后，报告研究了该指数的一些属性及其与美国季度国内生产总值和一些非人口普查局月度经济指标的关系。
建立人口普查局经济活动指数（...
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