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¥ 1.0
截至 2024 年 6 月 30 日的一年中，CTA 回报率为 14.52%，而其参考基准 SG CTA 指数同期回报率为 3.50%，比基准高出 11.02%。短期利率和相关头寸是 CTA 的主要风险和主要贡献者。整个曲线的较高利率，加上及时的能源、金属和农产品定位，导致总回报率接近 15%，优于竞争对手和基准。该基金的定位受益于资产曲线的形状，提供了正向套利。此外，该基金的实际波动率约为 14%，略低于趋势跟踪基金的典型目标。展望未来，我们相信该基金处于有利地位，可以利用能源和金属的近期牛市和农产品价格走软，同时全球收益率上升。纳入额外的流动性能源、金属和农产品头寸应能增强多元化并提供更广泛的潜在阿尔法来源。
简化管理期货策略 ETF
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