摘要 - 该纸张利用机器学习算法来预测和分析财务时间序列。该过程始于一个deno的自动编码器,以从主合同价格数据中滤除随机噪声波动。然后,一维卷积会降低过滤数据的维度并提取关键信息。被过滤和降低的价格数据被馈送到GAN网络中,其输出作为完全连接的网络的输入。通过交叉验证,训练了模型以捕获价格波动之前的功能。该模型预测了实时价格序列的重大价格变化的可能性和方向,将交易置于高预测准确性的时刻。经验结果表明,使用自动编码器和卷积来过滤和DENOSIS财务数据,结合gan,实现一定程度的预测性能,验证了机器学习算法的能力,以发现财务序列中的基本模式。
主要关键词