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摘要：论文研究了用于建立高频比特币数据的自动交易策略的告密者体系结构的用法。使用具有不同损失功能的告密者模型，分位数损失和普遍的绝对定向损失（GMADL）的两种策略，并根据购买和持有基于技术指标的买入和持有基准和两个基准策略进行了评估。评估是使用各种频率的数据进行的：在6个不同的时期内5分钟，15分钟和30分钟的间隔。尽管具有分位数损失的基于告密者的模型并不能超越基准，但是使用新型GMADL损耗函数的模型证明是从高频数据中受益的，并在大多数测试期间都击败了所有其他策略。这项研究的主要贡献是使用和评估GMADL损失函数的应用和评估，并使用告密者模型预测未来收益，随后使用这些预测来制定自动交易策略。该研究提供了证据，表明使用GMADL损失功能培训的告密者模型可能会导致与购买和持有方法相比，可以带来卓越的交易成果。
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