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¥ 1.0
摘要：在Ornstein -Uhlenbeck的价格差异过程之后，找到Bertram的一对协调资产的最佳交易策略，可以作为无约束的凸优化问题，以最大化每单位时间单位的预期利率。该模型被概括为以其每次单位波动率来衡量的拟合风险的形式（例如，如果存在监管机构实施的交易策略的风险限制）。最终的优化问题不必是凸。尽管存在这一不良事实，但证明该问题仍然可以解决。此外，研究了价格差异过程的参数从未确切知道的问题，并且从观察到的有限样本中估算了不准确的估计（回顾这个问题对于实践至关重要）。与知道参数的理论交易者相比，不精确地通过量化不准确估计引起的损失来影响最佳交易策略。主要结果集中于风险构成的交易策略的几何和优化理论观点以及统计估计引起的不精确。
Bertram的配对策略与有限风险
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