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“买方”和“卖方”之间的信息差距往往导致交易算法缺乏足够的背景信息来实现最佳执行结果。建立一个能够根据交易模式和市场信息推断背景的框架，可以提供一种预测股票价格动量方向的新方法。这种基于背景的价格动量信号可以通过对调度和订单决策机制进行参数化调整，融入到各种执行算法中。利用这些信息可以提高执行算法的性能，以滑点和其他价格相关指标来衡量。
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