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新闻驱动的定量交易（NQT）近年来被广泛研究。大多数存在的NQT方法都是在两步范式中执行的，即首先通过财务预测任务对市场进行分析，然后做出交易决策，这是由于几乎徒劳的预测任务而失败的。为了绕过财务预测任务，在本文中，我们专注于加强基于基于NQT的NQT范式，该范式利用新闻直接做出有利可图的交易决策。在本文中，我们根据决策轨迹优化提出了一种新颖的NQT框架聚光灯，该框架可以有效地将连续且灵活的交易序列拼接在一起，以最大程度地提高利润。此外，我们通过构建聚光灯驱动的状态轨迹来增强此框架，该轨迹遵循由聚光灯新闻引起的不规则突然跳跃的随机过程。此外，为了适应非平稳的金融市场，我们为该框架提出了有效的培训管道，该框架与在线填充进行了预处理融合，以在线交易期间有效地平衡勘探和利用。在三个真实世界数据集上进行的广泛实验证明了我们提出的模型优于最先进的NQT方法。
Spotlight新闻驱动的定量交易基于轨迹优化
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