机构名称：
¥ 5.0
命中率 峰值日 1990 年 8 月 1 日 2001 年 4 月 1 日 2008 年 1 月 1 日 谷底日 1991 年 3 月 31 日 2001 年 11 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 工作日数 172 174 390 策略百分比 标准普尔 500 指数 (资金) 7.9% -0.9% -35.0% -12.1% 13.2% 10.8% na 标准普尔 500 指数 (超额) 3.2% -3.1% -36.1% -14.6% 9.5% 7.3% na 多头看跌期权 (超额) -3.7% 9.1% 9.7% 5.2% -8.5% -7.4% 67% 空头信用风险 (超额) -3.6% -3.7% 26.0% 5.7% -4.5% -3.6% 33% 多头债券（超额） 2.2% 3.5% 11.1% 5.8% 4.0% 4.1% 100% 多头黄金（超额） -7.6% 4.3% 7.0% 1.1% 0.7% 0.7% 67% 1 个月 MOM 无约束 20.4% 2.7% 26.3% 17.0% 7.7% 8.4% 100% 1 个月 MOM EQ 头寸上限 18.9% 2.6% 28.4% 17.2% 5.5% 6.5% 100% 3 个月 MOM 无约束 9.4% 2.1% 26.8% 13.1% 8.4% 8.7% 100% 3 个月 MOM EQ 头寸上限 10.5% 3.2% 31.9% 15.5% 6.9% 7.6% 100% 12 个月 MOM 不受约束 -2.5% 11.0% 3.0% 3.9% 12.4% 11.6% 67% 12 个月 MOM EQ 头寸上限 -1.6% 13.1% 4.7% 5.6% 11.2% 10.7% 67% 盈利能力，以美元为中性 8.3% 12.7% 6.9% 9.8% 5.2% 5.5% 100% 盈利能力，以 beta 为中性 11.9% 13.2% 6.9% 11.3% 5.1% 5.6% 100% 派息，以美元为中性 -3.4% 7.9% 6.9% 3.9% 5.0% 4.9% 67% 派息，贝塔中性 -3.5% 12.7% 5.5% 5.0% 7.4% 7.2% 67% 增长，美元中性 10.2% 0.1% -8.4% 0.4% 1.1% 1.0% 67% 增长，贝塔中性 13.4% -3.5% -2.4% 2.4% -0.6% -0.3% 33% 安全，美元中性 -4.6% 1.5% -3.1% -2.2% 0.2% 0.0% 33% 安全，贝塔中性 -3.6% 6.7% -9.1% -2.4% 6.7% 5.9% 33% 质量 全部，美元中性 1.2% 6.6% 3.0% 3.8% 3.5% 3.5% 100% 质量 全部，β中性 5.0% 11.4% 0.1% 5.7% 8.4% 8.2% 100%
战略风险管理 - 杜克人才
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