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¥ 1.0
1) 所示的所有回报和关键数字均代表 Florin Court Capital Fund 自 2017 年 4 月 1 日（即当前 Florin Court Capital 计划开始）以来的实际交易表现。所示的所有回报和关键数字均受 Florin Court Capital Fund A-2 类美元股票的所有费用和开支影响，并包括 1.0% 的年管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 和每年 12 月的结晶）。这些回报将与 BMS 股票类别投资者的实际回报不同，因为 BMS 股票类别激励费受最低收益率影响，并且每月而非每年结晶。实际激励费开支也可能因实际投资时间而异。请参阅基金管理人 Citco 发布的官方每月投资者资产净值报表，了解您的实际 BMS 股票类别回报。 2) 本基金不投资难以估值且没有可用市场定价信息的资产，例如非上市/私募股权，也不投资没有可用行业标准软件模型的模型定价工具，例如复杂、结构化、一次性合约。3) MSCI，www.msci.com，©2024 MSCI Inc. 保留所有权利。4) 风险比率是根据 2017 年 4 月 1 日开始的 Florin Court 资本计划的月净回报计算得出的。费用包括 1.0% 的年管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 后每年结晶）。5) 本基金的资本活动交易日始终为每月的第一个日历日。主基金资产变化通过比较下个月第一个日历日开盘时的资产净值与上个月开盘时的资产净值来计算，包括所有资本活动。 6) 绩效归因于 2017 年 4 月 1 日开始的 Florin Court Capital 计划。费用包括每年 1.0% 的管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 后，每年结算）。外汇对冲、场外交易费用和所有非交易费用和开支按比例分配给所有部门。7) 当月每日风险参数值的最高值、最低值和平均值，占 Florin Court Capital 主基金的 AUM 的百分比。8) 95% 水平的每日风险参数值，占 Florin Court Capital 主基金的 AUM 的百分比。波动率使用 20 天的半衰期计算。9) 成分 VaR：所有部门对投资组合总 VaR 的贡献，使用来自完整市场相关矩阵的各个市场头寸和部门之间的相关性。请注意，如上所述，部门成分 VaR 的总和等于当月最后一个交易日的总投资组合 VaR。 VaR 数据每日处于 95% 水平。10）基金使用以下假设计算内部杠杆率：债券期货和短期利率期货：绝对美元市场价值，按 10 年期债券等值期限因子缩放利率互换：绝对美元名义价值，所有 IRS 掉期均首先针对每个交易对手/货币/期限/起始日期进行净额计算，然后按 10 年期债券等值久期因子进行缩放 信用违约掉期：每个未平仓头寸的绝对美元名义价值，按 10 年期债券等值久期因子进行缩放 外汇远期：一条腿的绝对美元市场价值，所有 FX FRWD 均首先针对每个货币/价值日进行净额计算 现金：所有非美元余额的绝对美元等值，按货币进行净额计算 所有其他工具：绝对美元市场价值 杠杆百分比计算的分母是相关月份的起始资本。
月度报告 – 2024 年 3 月
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